Vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlichte die Deutsche Digital Assets einen Bericht, in dem die Auswirkungen von Kryptowährungen auf die Performance traditioneller Portfolios analysiert wurden. Unser Bericht kam zu dem Schluss, dass eine kleine, rebalancierende Allokation in Kryptowährungen einen signifikanten Einfluss auf die Sharpe Ratio aller untersuchten Portfolios hat. Wir haben unsere Analyse aktualisiert, um festzustellen, ob eine Allokation in Kryptowährungen in den letzten 12 Monaten für dieselben Portfolios von Vorteil gewesen wäre.
Das vergangene Jahr war für die meisten Anleger ein besonderes Jahr, da die meisten Portfolios aufgrund der Ausbreitung der Korona-Pandemie, der Schließungen und des daraus resultierenden wirtschaftlichen Abschwungs einen erheblichen Schaden erlitten. In diesem Bericht wird untersucht, ob Kryptowährungen den Anlegern dabei hätten helfen können, die Krise etwas besser zu überstehen.
Die diesem Bericht zugrunde liegende Hypothese ist, dass sich die Sharpe Ratio (Rendite vs. Volatilität) für alle Modelle erhöht, wenn Kryptowährungen in die Asset Allocation aufgenommen werden. Um die Auswirkungen von Kryptowährungen auf Anlageportfolios zu untersuchen, werden in diesem Bericht verschiedene Portfoliostrukturen untersucht, wobei der Schwerpunkt auf den folgenden Anlagemodellen liegt: ein traditionelles Aktien-/Anleihenportfolio (mit einer Gewichtung von 50/50 und 80/20), ein ausgewogenes Portfolio (Aktien/Anleihen/Immobilien/Gold/Rohstoffe), ein Stiftungsmodellportfolio, ein Family-Office-Portfolio/ein Portfolio für vermögende Privatpersonen und ein Pensionsfondsportfolio.
Der Bericht wurde von Robert Richter, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Frankfurt School Blockchain Center, verfasst. Zu den Forschungspartnern gehören Enigma Securities und BTC-Echo.
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