Die Deutsche Digital Assets hat eine empirische Studie in Auftrag gegeben, in der untersucht wurde, wie sich eine geringe Allokation von Krypto-Assets auf die risikobereinigte Rendite verschiedener Portfoliotypen ausgewirkt hätte. Die Studie kam zu dem Schluss, dass alle Portfoliotypen stark davon profitierten, was dazu führte, dass sich die Sharpe Ratio des Portfolios für alle Portfoliostrategien mit einer lediglich 1% großen, monatlich neu ausgerichteten Allokation in Krypto-Assets ungefähr verdoppelte.

Bericht herunterladen